Tenham uma boa leitura !
Seagull Trading System – STShttp://www.monitorinvestimentos.com.br
http://www.monitorinvestimentos.com.br/forum/?q=node/42
( link para o grupo de estudos )
Como tudo começou
Há algum tempo eu venho estudando e sendo estimulado por alguns adeptos da análise quantitativa - como o meu amigo Master Chief - a desenvolver um sistema operacional que me auxilie nas tomadas de decisão.
Mais do que, simplesmente, observar inúmeros fatores da análise técnica, dentre eles os gráficos, suas linhas de tendência, suportes e resistências, indicadores, osciladores, percentuais, médias móveis, como também aspectos fundamentalistas do tipo, estudos setoriais, histórico das empresas, números dos balanços, perspectivas futuras, conjuntura econômica atual, notícias variadas, diversas e desencontradas, enfim, uma "salada" de informação, é preciso filtrar tudo muito bem porque, senão, ao invés de ajudar na tomada de decisão, isto pode confundir-nos e gerar justamente o que acaba sendo um dos maiores inimigos do trader: a hesitação!
E assim, com base na pergunta de um colega, comecei escrevendo, inicialmente, para falar apenas sobre o uso de médias móveis, mas acabei indo além, considerando também o desenvolvimento e aplicações de um trading system.
O cruzamento de médias móveis é muito utilizado para dar "start" em algumas operações, independente do timeframe adotado.
Funciona ainda melhor quando usado em conjunto com o rompimento de linhas de tendência, seguindo alguns indicadores (ou eventuais divergências), e projetando os alvos através dos estudos de Fibonacci.
As médias também podem ser escolhidas dentre os números da sequência: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (ou seus múltiplos)... eu, particularmente, gosto de usar a média simples de 5 períodos com a M21 para daytrades, e as mais longas de 10 e 50 (exponenciais) para swings, ou até as de 30 e 80 (arredondando) para position - no gráfico semanal. A de 200 também é muito importante, e pode funcionar como um divisor de tendências. Mas isto é pessoal, e cada um deve definir suas preferências.
Venho fazendo algumas experiências e postado no meu blog o que chamo de "Seagull Trading System".
Ainda pretendo aprimorar bastante até atingir a performance que considero aceitável (acima de 85% de acertos). Um dia ainda chegamos lá!
O mais importante é seguir o plano, mantendo a disciplina para executar as ordens do sistema, como também "stopar" as perdas no ponto pré-definido antes da entrada no trade.
Exemplo Gráfico na Prática
Re: Exemplo Gráfico - INDFUT
Lembrando que o exemplo acima trata de um estudo do Índice Futuro Bovespa, para vencimento em 18 de junho (INM8), feito através do gráfico de 15 minutos, em escala logarítmica, considerando as médias exponenciais de 10 e 50 períodos, e as linhas intradiárias de tendência no CP.
Simplificando, entre outras coisas e detalhes, os setups são definidos pelo rompimento das LTs e o cruzamento das médias.
Para identificar os pontos significativos, convencionei que os círculos verdes são triggers de entrada na compra, os vermelhos são indicações de venda e os azuis recomendam a realização (zerar a posição). Mas muita atenção com os círculos amarelos: eles representam alarmes falsos!
Logo volto para explicar como interpretar estes inputs, bem como estabelecer os stops e alvos (objetivo de rentabilidade) para cada trade.
Filosofia Operacional do STS
Eu já venho publicando alguns gráficos que indicam o comportamento do INDFUT com as sinalizações do STS. Muitas vezes faço isso em tempo real (quando posso), definindo a hora, o ponto de entrada e a limitação de perda (STOP) - antes de dar start no trade.
Quando a disponibilidade me permite, dou acompanhamento enquanto as coisas estão acontecendo (os leitores do blog Seagull Trading puderam ver isto em diversas ocasiões), e quando a operação não é encerrada com o prejuízo máximo estabelecido no plano, eu vou movimentando o trailling stop - que passa a ser stopgain - na medida em que a tendência vai indo a meu favor. Sempre procuro ir aumentando a diferença para a pontuação presente com o intuito de evitar um "violino", mas acima de tudo, buscando preservar os ganhos, sem devolver todo o lucro ao mercado.
Re: STS INDFUT - Update 23/06
Confirmando o fundo em 65.450 podemos voltar a projetar as expansões de alta.
Mas enquanto não romper a LTB (que fica confirmada melhor ainda depois dos 66.200)
pode ser apenas outro repique ao topo do canal, e o risco de entrar antes é grande.
Por hora, criou-se uma outra congestão de CP entre os dois toques em 65.450 e 66k.
Dentro deste caixote, ou opera no curtíssimo das extremidades, ou aguarda uma definição.
^v^
Quero agradecer ao Seagull por ter contribuído, inaugurando aqui o tema " Sistemas Operacionais ".
Transcrevo aqui as colocações do Seagull :
Prezado Long,espero com isso poder estar retribuindo suas colaborações e proporcinando material para debate entre seus leitores.
Gostaria de enfatizar que um TS é desenvolvido segundo o perfil operacional de cada trader.
O que pode funcionar para um, pode não servir para outros.E mesmo apurando um resultado consistente ao longo dos anos, isto não significa que uma fórmula vencedora vai ficar para eternidade.
Assim como o mercado muda, precisamos nos ajustar a ele, pois caso isto não fosse verdade, todos atuariam da mesma forma e não haveria mais negociações.
O que move a bolsa é a lei da oferta e procura e como os investidores se posicionam em relação a ela: uns seguem a tendência, enquanto outros preferem contrariá-la.
Desta forma, e com a experiência de quem entrou no mercado em 1985, eu diria que tão importante quanto um método de sucesso é criarmos a disciplina para respeitar o planejamento, fazer uma adequada gestão do capital (money management) e estabelecer um controle de risco que nos permita estar sempre confortáveis em nossas aplicações.
Qualquer coisa que precisar estamos por aí... ou por lá! ;-)
Forte abraço
Seagull ^v^
Caso tenham achado o tema interessante, peço que enviem suas sugestões e/ou solicitações, pois somente tendo o feedback de vocês, poderei dar continuidade ao assunto.
Abs
Long
Ao lado do título "Sistemas Operacionais", por favor, responda à enquete para que possamos avaliar o tema. Obrigado
12 comentários:
Salve Long, tudo bem ?!
A apresentação tá como de costume.
Suscinta e prática.
Abçs S. M. (Misch).
Grande Misch, o bom filho à casa sempre retorna !
O sistema operacional do Seagull e simples e sem firulas. Só preço, médias e linhas de tendências, por isso fiquei fã desse sistema. É como vc bem falou, suscinto e prático
Abs
Long
Prezado Long,
espero com isso poder estar retribuindo suas colaborações e proporcinando material para debate entre seus leitores.
Gostaria de enfatizar que um TS é desenvolvido segundo o perfil operacional de cada trader. O que pode funcionar para um, pode não servir para outros.
E mesmo apurando um resultado consistente ao longo dos anos, isto não significa que uma fórmula vencedora vai ficar para eternidade.
Assim como o mercado muda, precisamos nos ajustar a ele, pois caso isto não fosse verdade, todos atuariam da mesma forma e não haveria mais negociações. O que move a bolsa é a lei da oferta e procura e como os investidores se posicionam em relação a ela: uns seguem a tendência, enquanto outros preferem contrariá-la.
Desta forma, e com a experiência de quem entrou no mercado em 1985, eu diria que tão importante quanto um método de sucesso é criarmos a disciplina para respeitar o planejamento, fazer uma adequada gestão do capital (money management) e estabelecer um controle de risco que nos permita estar sempre confortáveis em nossas aplicações.
Qualquer coisa que precisar estamos por aí... ou por lá! ;-)
Forte abraço
Seagull ^v^
Seagull, seu sistema é bem objetivo e o melhor é que não dá muita chance para a emoção, o que vejo como o grande sabotador nesse negócio.
Parabéns.
Luis Telo
Sempre passo por aqui para aprender um pouco com suas informações, mas confesso que nunca havia deixado comentário.
Sou investidor na bolsa há quase 30anos e nunca tinha dao importância a gráficos, mas assumo que esse lugar aqui tem brilho.
Já votei lá em cima e esse tema sobre sistemas operacionais me interessa muito. Seria muito interessante se voce pudesse fazer um grupo de discussões à respeito ou abrir um espaço para troca de idéias como o Seagull mencionou. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
Jorge M. Pelotens
Meus caros Luis e Jorge,
Agradeço as considerações, e sinto-me honrado em poder agregar algum conteúdo a mais no brilhante trabalho que o Long vem desenvolvendo.
Quanto ao espaço para troca de idéias, existe um Grupo de Estudos já criado, onde o próprio Longwave (que linkou o endereço em sua introdução) me proporcionou a satisfação de abrir um tópico, o qual ofereço aos prezados como alicerce para discussão sobre o tema.
http://www.monitorinvestimentos.com.br/forum/?q=node/110
O novo portal MI tem como maior finalidade estimular em seus fóruns a interatividade entre os participantes do mercado financeiro. O cadastramento é totalmente gratuito e permite navegar por todas as áreas do site, inclusive participar do Fórum Intradia do Monitor Financeiro.
Aos amigos do Long, a nossa "nova casa" - que também é uma extensão deste blog - está aberta a todos, que serão muito bem-vindos!
Abs ^v^
Long, parabens pelo tema. Achei fantastico, mas me diz uma coisa, um "sistema operacional" é apenas um procedimento ou há um software que auxilia as tomadas de decisão indicando compra, venda e exposição de motivos que levaram a um possivel setup ou ainda uma probabilidade de acerto para determinado setup? A análise de gráficos pura e "simples", sem emoções ou feelings do trader, podem dar essas informações?
Olá Gabriel,
Existem softwares que são programados e que lhe dão o sinal de compra e venda de forma automática e direta. O Metastock é um deles e inclusive permite que façamos um backtest para saber da rentabilidade do sistema, contudo, sempre para um trading System funcionar bem, h'que se ter um excelente gerenciamento de risco.
Aqui no Brasil, tem o software da CMA.
Penso que se tivermos um sistema robusto e que seja vitorioso, podemos associar seus sinais, bem como alguns critérios como filtro para a tomada de decisão.
Pretendo aos poucos, dar continuidade ao assunto
Obrigado por participar
Abs
long
Olá Long e Seagull,
Achei um ótimo texto para início das discussões sobre TS.
Seagull, entrei (e me cadastrei) no fórum da Monitor e reparei que a prioridade de vcs é quanto ao Ind. Fut.
1) Você costuma aplicar o STS no mercado à vista também?
2) Entendo bem quando vc diz que um TS deve ser desenvolvido conforme o perfil de cada um. Mas, aproveitando a sua experiência (e de outros que por aqui passam), pergunto: imagino que a definição dos dos números ideais para a aplicação de um conceito de um TS deve variar bastante, a depender de cada ativo, concordam?
Long, Seagull, ótima iniciativa. Parabéns!
abcs.
Vinicius Tunes
Realmente é uma satisfação constatar o alto nível de debate que se estabelece nos follow-ups da postagem inicial. Apesar de eu não dispor de muito tempo para estar (também aqui) acompanhando, tento, na medida do possível, fazer visitas frequentes para atender aos questionamentos que estiverem a meu alcance.
Complementando a explicação do Long ao Gabriel, eu diria que a base de um ATS (automated trading system) é justamente a configuração que o trader vai dar ao seu sistema - originalmente mecânico.
Codificar isto, e implementar em um programa, é a parte simples do negócio.
Tive proposta de fora do país para fazer isto e até buscar uma comercialização do STS como produto. Estou avaliando esta possibilidade, mas o importante é o que o STS vem me proporcionado em de ganhos ao operar no "mercado".
Acontece, como em tudo, que uma máquina executaria todos os inputs de entrada que o STS disparasse, ela não tem o senso crítico de um ser humano. Nada a ver com emocional, e sim, capacidade de visão periférica. Tudo certo que ao definir os parâmetros eles devem ser seguidos fielmente, contudo isto nos levaria a uma maior quantidade de operações e, certamente, a um uso de stops com maior frequência.
Mas tudo está sendo avaliado, embora, pelo meu conservadorismo (escrevi isto outro dia no MI), na hora que uma .
O dia em que um robô fizer tudo por mim, terá chegado a hora de eu deixar ele ganhando o dinheiro sozinho e tenha que me preocupar apenas como gastá-lo! E o przaer que sinto em operar, e ser bem sucedido em minhas estratégias, não tem preço! :-)
Sobre a colocação do Vinicius, eu reafirmo. Cada investidor tem as suas características próprias e um perfil operacional Da mesma forma cada ativo deve ser tratado de uma maneira. Isto inclui a "setagem" da periodicidade gráfica, assim como a escolha das médias adequadas para a volatilidade do ativo.
Eu aplico o STS sim, tanto no índice, como em acões e até mesmo nas opções (exclusivamente para daytrade!)
Abs a todos ^v^
Long,
Ainda falando sobre trade systems, achei este texto no blog do seagull. Achei interessante divulgar para que aqueles que acompanham o seu espaço também possam ter outros parâmetros.
http://www.seagulltrading.com/2008/04/vale-do-rio-doce.html
Já que vc conhece o Seagull, quem sabe você pede a ele para convencer o amigo a contribuir aqui também com idéias mais aprimoras (caso hajam) sobre o método exposto.
Abcs.
Vinicius Tunes
Oi Vinicius, vou providenciar
Abs
Long
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