Encontro Semanal - Dow Jones

Finalizando o semestre, Dow Jones no negativo em quase 15% e mostrando intenção de continuar sua movimentação.

Clique no título para acessar os comentários.

Encontro Semanal - Ibovespa

O mercado brasileiro termina o semestre quase no empate, com uma valorizeção de 1,77%.
Clique no título para assistir o encontro semanal.

Diário de Trade

Último dia do semestre, vamos acompanhar para ver se teremos alguma oportunidade de trade. Lembrando que aguardar pelo menos os 30 minutos iniciais de pregão, para definir o viés do Mercado .

Resenhas de um Especulador

Jesse Livermore : As armas mudam, mas a estratégia permanece sendo estratégia, tanto na Bolsa de Valores de Nova Iorque quanto no campo de batalha.

Acho que o rumo mais inteligente da coisa toda foi feito por Thomas F. Woodlock, quando declarou:

"Os princípios do sucesso da especulação com ações estão baseados na suposição de que as pessoas vão continuar, no futuro, a cometer os mesmos erros que fizeram no passado."

Bolsas na Europa

Bolsas na Ásia

Dow Jones em busca dos 11000

Ainda não terminamos o mês. Temos o próximo dia 30, último dia do semestre.

Dizem que o jogo termina, quando o juiz apita e o Sr.Mercado ainda não apitou, contudo, o que podemos ver até o momento, é realmente lá fora um alinhamento das tendências primária ( período mensal ), secundária ( período semanal ) e terciária ( período diário ) e todas em baixa.

Aqui ainda parece que está tudo bem, pois somente a terciária é de baixa.

Diário de Trade

Resenhas de um Especulador

Jesse Livermore : O operador de sucesso tem que lutar contra dois instintos profundamente enraizados, o medo e a esperança.

Ao invés de ter esperanças, ele deve ter medo; ao invés de temer tem que ser esperançoso.

Tem que temer que suas perdas possam desenvolver-se em prejuízos ainda maiores, e ter esperança de que seus ganhos possam se tornar grandes lucros.

É absolutamente errado arriscar com ações da maneira como a
maioria dos homens faz.

Bolsas na Europa

Bolsas na Ásia

Dow Jones em dia de "panic sell"

Conforme mencionamos no dia anterior, os índices deram uma respirada ontem para afundar mais forte hoje.

Típico de Mercado distribuindo, só que aumentando a intensidade.

O pânico já começa a se espalhar, por isso, pode muito bem amanhã dar uma subida para não assustar !

Resenhas de um Especulador

Jesse Livermore :Um homem não pode passar anos numa atividade
e não adquirir uma atitude habitual com relação a ela, muito diferente
daquela do iniciante médio.

A diferença distingue o profissional do amador.

É a maneira como um homem enxerga as coisas que faz com
que ganhe ou perca dinheiro nos mercados especulativos.

Bolsas na Europa

Bolsas na Ásia

Ibovespa no Contra-Tendência

Conforme mencionamos pela manhã no "Diário de Trade", são trades contra-tendência ( que é de baixa no curto prazo), por isso, lucro das operações, quando essas direcionam a seu favor devem ser obtidos e a cautela deve sempre predominar, já que a volatilidade está muito alta, característica de Mercado em fase de distribuição.

( Dá uma respirada para afundar mais forte depois )

Diário de Trade

Caso o Mercado repique, a maioria dos gatilhos se acionados serão no setup de contra-tendência, pois apresentam-se abaixo de sua média de referência.

Algumas dúvidas têm surgido com relação aos critérios que utilizo para entrada, bem como as referências utilizadas, inclusive o Vinícius postou uma pergunta à respeito disso.

Confesso que evito traçar muitas retas, pois poluem muito o gráfico, mas para que tenham essa noção, selecionei alguns ativos e desenhei as referências que utilizo.

Tenham um bom dia de trades.

Resenhas de um Especulador

Jesse Livermore : Um operador, em adição ao estudo das condições básicas, lembrando-se dos precedentes do mercado e mantendo em mente a psicologia do público de fora, deve também conhecer a si mesmo e precaver-se contra suas próprias fraquezas

.

Bolsas na Europa

Bolsas da Ásia

Enquete Encerrada

88% gostaria de dar continuidade ao tema "Sistemas Operacionais" .`

Já que tivemos a maioria querendo abordagens sobre esse tema, só me resta seguir o que a maioria quer, logo, pretendo dar seguimento ao assunto em momento oportuno.

Quero agradecer ao Seagull por ceder parte de seu tempo e conhecimento e por ter agregado valor a esse blog que tem como o maior intuito, a troca de idéias e experiências.

Caso queiram entrar em contato diretamente com ele, basta acessar : www.monitorinvestimentos.com.br

Quero também agradecer aos que participaram enviando perguntas, pois somente assim, poderemos ter um retorno ao que estamos semeando

Abs

Long

Dow Jones e Ibovespa no sobe e desce

Dow Jones no Intraday respeitou a Linha de Suporte do Canal de Baixa e repicou nessa periodicidade, dando um respiro para o Ibovespa que subiu cerca de 1000 pontos, mas ao final, acabou cedendo, contudo está bem próximo da média móvel de 200 períodos, podendo representar uma referência para uma possível estabilizada nessa queda.

Dow Jones na linha de retorno

DJI próximo da base do canal de baixa no intraday.

Diário de Trade

Não sei estão percebendo, mas o Mercado se enconta como um carro querendo andar, mas com o freio de mão totalmente preso. Esse freio é o Dow Jones.

Tracei algumas retas e linhas como possíveis referências.

O que seleciono para o diário de Trade, deixo com alarme ligado e em casos de rompimentos, avalio a situação.

Não podemos nos precipitar, pois o momento realmente é bem delicado

Resenhas de um Especulador

Jesse Livermore : O profissional preocupa-se em fazer a coisa certa, mais do que em ganhar dinheiro, sabendo que o lucro toma conta de si mesmo se ele tomar conta das outras coisas.

Bolsas na Europa

Bolsas da Ásia

Sistemas Operacionais

Quero apresentar a vocês, um Trading System quase totalmente mecânico, desenvolvido pelo Márcio Relvas (Seagull ), onde ele aborda alguns conceitos muito interessantes.

Tenham uma boa leitura !


Seagull Trading System – STS
http://www.monitorinvestimentos.com.br
http://www.monitorinvestimentos.com.br/forum/?q=node/42
( link para o grupo de estudos )

Pretendo tratar das particularidades do STS, desde sua elaboração, desenvolvimento, aplicações, variáveis, ajustes, aprimoramentos, bem como um acompanhamento do INDFUT.

Como tudo começou

Há algum tempo eu venho estudando e sendo estimulado por alguns adeptos da análise quantitativa - como o meu amigo Master Chief - a desenvolver um sistema operacional que me auxilie nas tomadas de decisão.

Mais do que, simplesmente, observar inúmeros fatores da análise técnica, dentre eles os gráficos, suas linhas de tendência, suportes e resistências, indicadores, osciladores, percentuais, médias móveis, como também aspectos fundamentalistas do tipo, estudos setoriais, histórico das empresas, números dos balanços, perspectivas futuras, conjuntura econômica atual, notícias variadas, diversas e desencontradas, enfim, uma "salada" de informação, é preciso filtrar tudo muito bem porque, senão, ao invés de ajudar na tomada de decisão, isto pode confundir-nos e gerar justamente o que acaba sendo um dos maiores inimigos do trader: a hesitação!

E assim, com base na pergunta de um colega, comecei escrevendo, inicialmente, para falar apenas sobre o uso de médias móveis, mas acabei indo além, considerando também o desenvolvimento e aplicações de um trading system.

O cruzamento de médias móveis é muito utilizado para dar "start" em algumas operações, independente do timeframe adotado.

Funciona ainda melhor quando usado em conjunto com o rompimento de linhas de tendência, seguindo alguns indicadores (ou eventuais divergências), e projetando os alvos através dos estudos de Fibonacci.

As médias também podem ser escolhidas dentre os números da sequência: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (ou seus múltiplos)... eu, particularmente, gosto de usar a média simples de 5 períodos com a M21 para daytrades, e as mais longas de 10 e 50 (exponenciais) para swings, ou até as de 30 e 80 (arredondando) para position - no gráfico semanal. A de 200 também é muito importante, e pode funcionar como um divisor de tendências. Mas isto é pessoal, e cada um deve definir suas preferências.

Venho fazendo algumas experiências e postado no meu blog o que chamo de "Seagull Trading System".

Ainda pretendo aprimorar bastante até atingir a performance que considero aceitável (acima de 85% de acertos). Um dia ainda chegamos lá!

O mais importante é seguir o plano, mantendo a disciplina para executar as ordens do sistema, como também "stopar" as perdas no ponto pré-definido antes da entrada no trade.

Exemplo Gráfico na Prática

Re: Exemplo Gráfico - INDFUT

Lembrando que o exemplo acima trata de um estudo do Índice Futuro Bovespa, para vencimento em 18 de junho (INM8), feito através do gráfico de 15 minutos, em escala logarítmica, considerando as médias exponenciais de 10 e 50 períodos, e as linhas intradiárias de tendência no CP.

Simplificando, entre outras coisas e detalhes, os setups são definidos pelo rompimento das LTs e o cruzamento das médias.

Para identificar os pontos significativos, convencionei que os círculos verdes são triggers de entrada na compra, os vermelhos são indicações de venda e os azuis recomendam a realização (zerar a posição). Mas muita atenção com os círculos amarelos: eles representam alarmes falsos!

Logo volto para explicar como interpretar estes inputs, bem como estabelecer os stops e alvos (objetivo de rentabilidade) para cada trade.

Filosofia Operacional do STS

Eu já venho publicando alguns gráficos que indicam o comportamento do INDFUT com as sinalizações do STS. Muitas vezes faço isso em tempo real (quando posso), definindo a hora, o ponto de entrada e a limitação de perda (STOP) - antes de dar start no trade.

Quando a disponibilidade me permite, dou acompanhamento enquanto as coisas estão acontecendo (os leitores do blog Seagull Trading puderam ver isto em diversas ocasiões), e quando a operação não é encerrada com o prejuízo máximo estabelecido no plano, eu vou movimentando o trailling stop - que passa a ser stopgain - na medida em que a tendência vai indo a meu favor. Sempre procuro ir aumentando a diferença para a pontuação presente com o intuito de evitar um "violino", mas acima de tudo, buscando preservar os ganhos, sem devolver todo o lucro ao mercado.

Re: STS INDFUT - Update 23/06

Confirmando o fundo em 65.450 podemos voltar a projetar as expansões de alta.
Mas enquanto não romper a LTB (que fica confirmada melhor ainda depois dos 66.200)
pode ser apenas outro repique ao topo do canal, e o risco de entrar antes é grande.
Por hora, criou-se uma outra congestão de CP entre os dois toques em 65.450 e 66k.
Dentro deste caixote, ou opera no curtíssimo das extremidades, ou aguarda uma definição.

^v^

Quero agradecer ao Seagull por ter contribuído, inaugurando aqui o tema " Sistemas Operacionais ".

Transcrevo aqui as colocações do Seagull :

Prezado Long,espero com isso poder estar retribuindo suas colaborações e proporcinando material para debate entre seus leitores.

Gostaria de enfatizar que um TS é desenvolvido segundo o perfil operacional de cada trader.

O que pode funcionar para um, pode não servir para outros.E mesmo apurando um resultado consistente ao longo dos anos, isto não significa que uma fórmula vencedora vai ficar para eternidade.

Assim como o mercado muda, precisamos nos ajustar a ele, pois caso isto não fosse verdade, todos atuariam da mesma forma e não haveria mais negociações.

O que move a bolsa é a lei da oferta e procura e como os investidores se posicionam em relação a ela: uns seguem a tendência, enquanto outros preferem contrariá-la.

Desta forma, e com a experiência de quem entrou no mercado em 1985, eu diria que tão importante quanto um método de sucesso é criarmos a disciplina para respeitar o planejamento, fazer uma adequada gestão do capital (money management) e estabelecer um controle de risco que nos permita estar sempre confortáveis em nossas aplicações.

Qualquer coisa que precisar estamos por aí... ou por lá! ;-)

Forte abraço

Seagull ^v^

Caso tenham achado o tema interessante, peço que enviem suas sugestões e/ou solicitações, pois somente tendo o feedback de vocês, poderei dar continuidade ao assunto.

Abs

Long

Ao lado do título "Sistemas Operacionais", por favor, responda à enquete para que possamos avaliar o tema. Obrigado