Sistema de Negociação - Metodologia ( clique aqui para assistir o vídeo-trading )

Boa noite a todos !

O que me motivou a escrever esse texto foi justamente para que pudesse padronizar todos os conceitos utilizados na metodologia empregada por mim, durante esses anos e facilitar o entendimento de todos.

Talvez, o que tenha a dizer aqui, todos já saibam e não seja novidade, mas dizem que a “Chave do Aprendizado é a repetição."

Existem quatro conceitos fundamentais que devem ser utilizados no Mercado que são: estratégia, tática, disciplina e principalmente fator emocional.

Estratégia e Tática se aplicam diretamente à metodologia empregada pelo operador, especulador, investidor ou qualquer termo que queiram usar (estão relacionados à técnica, seja ela por fundamentos, análise técnica ou pela associação de ambos, que talvez seja a maneira mais inteligente de atuar no Mercado).

O diferencial que vejo está na disciplina em seguir o seu sistema e principalmente o fator emocional que tanto pode ajudá-lo quanto também prejudicar, normalmente prejudica mais .

Quem não possui disciplina e alicerce emocional, não terá sucesso, independente do sistema operacional que possui, pois não terá a capacidade de segui-lo como deve ser.

Existem diversos sistemas de negociação e todos funcionam, o que não funciona na maioria das vezes é o operador desses sistemas.

Ficar mudando de sistema a toda hora irá também te levar ao fracasso no mercado.

Existem softwares que realizam back-tests sobre os sitemas operacionais e estudos quanto à viabilidade do sistema de negociação utilizado e acredito que tanto os back-tests quanto os forward-tests irão funcionar e sejam válidos.

Penso que esses testes servem para mostrar o quanto não somos disciplinados, porque se realmente seguíssemos à risca a proposição inicial, os resultados na prática validariam o estudo em si.

Com relação ao setup perfeito, ele realmente não existe e isso me remete ao conto do Rei Arthur na busca do Santo Graal que ao final de tudo, depois de sua jornada, ele conclui que é dentro dele que residem as respostam aos seus questionamentos, ou seja, as respostas não estão fora e sim em nosso interior.

Segundo Leonardo da Vinci; A simplicidade é o último grau de sofisticação.

Partindo desse conceito, quanto mais simples for o seu sistema de negociação e quanto mais claras forem as regras de entrada e saída, mais chances terá em sobreviver no Mercado.

Regra de Ouro: O melhor indicador que existe é o preço, todo o restante são indicadores visuais que seguem ou derivam do preço em si, logo, são secundários.

Sigo alguns passos que aprendi ao longo do caminho que facilitam muito a análise:

1) Tenho em meu layout, apenas um gráfico de preços e só existem 2 possibildades no mercado que são ; ou os preços estão em tendência ou não. Procuro simplificar a abordagem. Caso demore mais de 5 segundos olhando um gráfico, esse não vale à pena ser operado, ou seja, tenho que identificar com rapidez o que o preço está fazendo, caso contrário, pode estar sem tendência e é nesses padrões que o mercado é especializado em tirar nosso dinheiro.

2) Evito cair na armadilha chamada “analysis paralysis” que é uma grande pegadinha em relação ao processo de tomada de decisão que nada mais é do que paralisia pela análise. Em vez de decidir de forma objetiva, tendemos a ficar procurando por dados, análises sobre análises e com isso, nossa decisão é postergada e a oportunidade normalmente já passou.

3) Procuro ser reativo e não hesito em minha decisão, mesmo que ela me custe caro depois.

Sobre o Gráfico:

Apenas observar os zig-zags, ou seja, as escadas que os preços fazem.

Em determinado momento, o mercado pára de subir em uma tendência de alta, tendo um topo alinhado ou mais baixo que o anterior sinalizando hesitação dos preços em continuar seu movimento prévio.

O mesmo ocorre em uma tendência de baixa, onde após uma seqüência de fundos descendentes, temos um fundo alinhado ou superior ao anterior que pode sinalizar hesitação dos preços em continuar seu movimento prévio.

Abaixo, podemos observar o gráfico intraday de 60 minutos do Ibovespa, a periodicidade não importa. A metodologia serve para qualquer periodicidade. Gráfico somente de preços para que possamos treinar a visualizar as oscilações dos mesmos.

Abaixo, identificando quando os preços estão sem ou em tendência, através de canais, que podem ser laterais, de baixa ou alta.

No próximo gráfico, vamos inserir nossa média móvel simples de 25 períodos (MMS25)

Agora, para que o gráfico não fique poluído com tantas retas, vamos apenas deixar a MMS25 períodos.

Pessoal, a MMS25 pode ser usada como um indicador de tendência, sem complicações, por essa razão, passei a chamá-la de Linha de Tendência Móvel, isso mesmo, é um termo que utilizo e por ser móvel adapta-se melhor do que linhas de tendência clássicas como Linhas de Tendência de Alta ou Baixa (LTA e LTB )

Poderia terminar aqui dizendo que se estiver acima da MMS25 períodos, vamos comprar e abaixo, vender, contudo, para que as pessoas possam aceitar determinada idéia, elas preferem que seja um pouco mais sofisticada, por essa razão, vamos lá:

Sobre o Sistema de Negociação:

Indicadores :

1) Gráfico de preços

2) Três médias móveis simples (aritméticas) de 4, 25 e 200 períodos.

a) Média Móvel Simples de 200 períodos (MMS200): Viés de longo prazo e avaliação do estado de sobrevenda/sobrecompra.

b) Média Móvel Simples de 25 períodos (MMS25): Média de viés operacional para ditar se vou comprar ou vender

c) Média Móvel Simples de 4 períodos (MMS4) : Média sinalizadora de possível mudança de tendência (cruzamento da MMS4 em relação a média de 25 )

Estratégia :

O primeiro ponto é avaliar o viés que é dado pela MMS25

Modo Compra:

1) Ativo vem trabalhando abaixo da MMS25
2) Identificar se existe a formação de um fundo alinhado ou superior ao anterior
3) Entrada mais agressiva, quando fecha um candle acima da MMS25 e rompe sua máxima
4) Entrada mais conservadora, após os preços recuarem, com a formação do primeiro fundo acima da MMS25
5) Traçar a primeira LRI ( Linha de Resistência Inclinada ), procurando unir as máximas mais importantes, comprando em seu rompimento, o mais próximo possível da MMS25 ( mais a frente falaremos da LRI )

Modo Venda:

1) Ativo vem trabalhando acima da MMS25
2) Identificar se existe a formação de um topo alinhado ou inferior ao anterior
3) Entrada mais agressiva, quando fecha um candle abaixo da MMS25 e rompe sua mínima
4) Entrada mais conservadora, após os preços se aproximarem, com a formação do primeiro topo abaixo da MMS25
5) Traçar a primeira LSI ( Linha de Suporte Inclinada ), procurando unir as mínimas mais importantes, vendendo em seu rompimento, o mais próximo possível da MMS25 ( mais a frente falaremos da LSI )

Sobre LRI e LSI:

a) Linha de Resistência Inclinada (LRI): Em uma tendência de alta, com os preços trabalhando acima da MMS25 períodos, temos pequenas correções chamadas de “pullback” que tendem a se aproximar da MMS25.

A LRI é uma linha que mantém os preços trabalhando abaixo dela, por isso a chamo de linha de resistência que une as máximas principais, até o momento em que o mercado rompe tais linhas gerando a entrada na compra.

Para maiores detalhes sobre o conceito das mesmas, vá no endereço abaixo em http://www.monitorinvestimentos.com.br/ver_artigo.php?id_artigo=49

(Copie e cole em seu Browser )

É um artigo que foi publicado por mim em 2008, no site Monitor Investimentos

b) Linha de Suporte Inclinada (LSI): Em uma tendência de baixa, com os preços trabalhando abaixo da MMS25 períodos, temos pequenas correções chamadas de “pullback” que tendem a se aproximar da MMS25.

A LSI é uma linha que mantém os preços trabalhando acima dela, por isso a chamo de linha de suporte que une as mínimas principais, até o momento em que o mercado rompe tais linhas gerando a entrada na venda.

Para maiores detalhes sobre o conceito das mesmas, vá em http://www.monitorinvestimentos.com.br/ver_artigo.php?id_artigo=65

( Copie e cole em seu Browser )

Essas linhas são gatilhos de entrada que irão te permitir, caso não se pegue o início da nova tendência, que pelo menos vá tendo chance de entrar quando a tendência já está estabelecida, talvez lá pelo terceiro fundo ascendente. Dá pra entrar no rompimento direto delas, o mais próximo possível da MMS25, porque o stop fica mais confortável.

Abaixo, o gráfico com as LRIs e LSIs



Bem pessoal, acredito que dessa maneira, tenha ficado de forma clara a abordagem.

Em outra oportunidade poderemos falar sobre Gerenciamento de Risco e de Trade e a importância em aceitar o stop de perda, além de targets que podem ser fixos ou móveis.

Caso queira assistir o vídeo com os trades realizados no dia 05/02/2010 com exemplos reais dos conceitos desenvolvidos, basta clicar no título acima ou nesse link ( copiar e colar em seu Browser )

http://www.sanches.odo.br/Blog%20do%20Long/VideoTrading/05%2002%202010%203.html

O que o Mercado faz, é menos importante do que a atitude que devemos ter diante dele.

Abs

Longwave